指标说明
夏普比率 (Sharpe Ratio)
衡量每单位总风险所获得的超额回报。值越高，风险调整后收益越好。
(日均收益 / 日收益标准差) × √252
卡玛比率 (Calmar Ratio)
衡量年化收益与最大回撤之间的关系。值越高，说明在承受回撤风险时获得的回报越高。
年化收益率 / 最大回撤
索提诺比率 (Sortino Ratio)
类似夏普比率，但只考虑下行波动（负收益），更精准地衡量下行风险调整后收益。
(日均收益 / 下行标准差) × √252
年化收益率
将区间(含节假日)总收益率按复利折算为年化收益率，便于不同期限之间的收益对比。
(1 + 区间收益率)^(365/区间天数) - 1
最大回撤 (Max Drawdown)
区间内净值从最高点到最低点的最大跌幅，反映最坏情况下的亏损幅度。
max((峰值 - 谷值) / 峰值)